Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттерна Price Action «Поглощение».

Напомню, что паттерн «Поглощение» представляет собой бар, тело и тени которого полностью поглощают тело и тени предыдущего бара.

Мы рассмотрим эту ценовую модель на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

Принципы сбора информации о паттерне

Для проведения данного исследования был написан небольшой скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанный паттерн. Исследование проводилось на основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. Из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Можете не согласиться со мной — это ваше право, но тогда вперед — исследуйте, даже буду рад, что натолкнул вас на эту мысль!

Были выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. При этом замечу, эти инструменты мною выбраны не случайно – я на них торгую. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 11 апреля 2017 года. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов разные, например для MN это декабрь 1992, а для М5 — май 2016. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В данной таблице представлено количество паттернов «Поглощение» для инструмента и его таймфреймов:

Как показывают данные таблицы, число паттернов «Поглощение» в разрезе таймфреймов различается незначительно. Больше всего паттернов для всех инструментов было собрано на таймфреймах М5 и М15. При этом на наиболее крупных таймфреймах паттернов меньше всего, на Monthly их настолько мало, что данный таймфрейм был исключен из исследования.

Это связано с тем, что чем ниже таймфрейм, тем больше было доступно данных для анализа, то есть свечей, которые участвовали в исследовании, было больше. Например, на H1 это порядка 19 тысяч свечей, на М15 — примерно 57 тысяч.

Статистические показатели паттернов

В следующей таблице представлен фрагмент файла статистики, собранной по паттерну — первые 15 записей по EURUSD М5:

В таблицу внесены следующие параметры:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении (близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении);
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove/risk;
• patternSize — размер паттерна, в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Схожая статистика была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Очевидно, что наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше. Разберем более детально статистику по этому параметру для каждого инструмента и таймфрейма.

«Ящик с усами»

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot), он активно используется в описательной статистике.

Визуально график похож на японскую свечу, при этом он в удобной форме показывает медиану, нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и выбросы, как показано на рисунке ниже. Несколько таких ящиков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим; другими словами, можно наглядно увидеть таймфреймы и финансовые инструменты с наибольшими и наименьшими значениями PL.

Как упоминалось ранее, наиболее интересен для исследования параметр PL — расчетное отношение прибыли к риску, который в нашем примере рассчитывается как прибыль/риск = priceMove/risk. На иллюстрациях ниже не рассматривается месячный таймфрейм, поскольку паттернов, как и данных для исследования этого таймфрейма, слишком мало.

Для каждого таймфрейма и финансового инструмента публикуются два графика: первый отражает всю ситуацию целиком; на втором отсечены выбросы со значением PL > 5,0. Второй график позволяет увидеть основную массу данных в удобном для восприятия масштабе.

На рисунках ниже в левых их частях — отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо.

Остановимся подробнее на правой части этих рисунков, где график ограничен значениями прибыль/риск равными 5:1.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса, и верхняя граница «тени», тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще.

При рассмотрении всех рисунков ниже обратите внимание, что каждый инструмент, таймфрейм и выводы к ним расположены на отдельной вкладке.